Estatística forex

Estatísticas diárias do Forex Confira as estatísticas diárias do Forex incluindo: - Forex Estatísticas de Correlação - Forex Estatísticas de Volatilidade Consulte a tabela de Correlação Forex abaixo, bem como a tabela de Volatilidade Forex para ver como diferentes pares de moedas estão agindo por conta própria e em relação um ao outro. Um gráfico de força relativa da moeda constantemente atualizado está disponível na parte inferior da página. No estudo de volatilidade abaixo, você pode clicar no par de moedas que você deseja ver mais informações e ele irá puxar os gráficos para a direita. Certifique-se de estipular o período de tempo que deseja estudar e, em seguida, clique em 8220Submit8221 para atualizar a matriz. Não tenho certeza de como usar essas estatísticas diárias do Forex Esses artigos fornecerão mais informações, incluindo os benefícios de entender a volatilidade e as correlações: ESTATÍSTICAS ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO PARA TRAZER DE VOLTA. Enquanto isso, aqui estão algumas alternativas para encontrar os dados: Volatilidade 8211 oanda / forex-trading / análise / histórico-valor-em-risco-calculadora (mostra o quanto os preços mais frequentemente se movem dentro do dia, durante vários períodos) Volatilidade 8211 mataf. net/pt/forex/tools/volatility Estatísticas Diárias Forex 8211 Volatilidade Forex Estatística Diária Forex 8211 Correlações Forex Siga-nosMISTA LEITURA 8211 Como as estatísticas podem ajudar no comércio Estatística é um corpo matemático da ciência que pertence à coleção, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar que deveria, porque este é o mercado forex tudo sobre. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas previsível sob certas condições. O que é verdade para a imagem a longo prazo pode não ser verdade a curto prazo e geralmente é assim que as coisas são. Estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar forex. Este não é um artigo sobre estatística, mas um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas, sob certas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, ou seja, como os lucros são obtidos. É claro que 95 dos traders perdem seu dinheiro, mas isso só acontece porque eles não têm idéia do que realmente é trading. Negociação é estatística. 8220Hoje em dia o EURUSD subirá8221 8211 esta é uma afirmação errada fundamental, sob quaisquer circunstâncias. 8220EURUSD é provável que suba hoje8221 8211 esta é a declaração correta. No forex não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria lucrado com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é o jogo e a história tende a se repetir. O passado não se repete, mas alguns aspectos se repetem repetidas vezes. É até nós para identificá-los. 3. Qualquer sistema pode ser rentável por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito lucrativo por um dia ou dois, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é a hora de a lei ou grandes números serem explicados. Segundo a sua definição, a Lei dos grandes números é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de tentativas deve estar próxima do valor esperado, e tenderá a se tornar mais próxima à medida que mais testes forem realizados.8221 O que exatamente significa isso? Uma moeda tem dois lados. Se você jogar uma moeda, a probabilidade de chegar à cabeça e cauda é 1/2 0,5 50. Se você atirar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 caras ou 10 caudas seguidas, mesmo se a probabilidade geral é 50 porque o número de tentativas é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4.999 cabeças e 5.001 caudas. Como a lei do grande número é importante na análise dos sistemas cambiais Em primeiro lugar, diz-lhe que os resultados a curto prazo não significam nada. Qualquer sistema defeituoso pode produzir 10, 20 ou até 50 vitórias seguidas, mas mesmo assim é garantido que falhe a longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado sobe e desce em 50 pips e os níveis de suporte / resistência não são quebrados. Se você comprar quando o mercado tocar o nível mais baixo e vender quando ele tocar o nível superior, você poderá obter bons lucros ... até os primeiros hits de notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e faça grandes lucros ... até que a tendência termine. A robustez de longo prazo do sistema deve ser testada primeiro antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver em períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta e muito mais durante períodos lucrativos. 4. Número de negociações reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizem que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano. É um sistema robusto A resposta é 8220que não sabemos8221 mesmo que o número de negociações seja grande. Porquê Porque durante um ano não passou por todos os aspectos do mercado. Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x X, então sim, é um bom sistema. Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Sobrevive, mas a curva se ajusta apenas a um único aspecto do mercado. Se fizer 3 mil negociações durante 13 anos e continuar lucrativo, ainda assim é um sistema ruim. Por que? Porque se não trocasse durante uma condição de mercado desconhecida, a curva seria ajustada apenas para um único aspecto do mercado. Se fizer 13.000 negócios e o lucro dobrar (não se menciona nada sobre o rebaixamento aqui), isso significa que ele fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema só pode ser rentável em backtests se muitas regras forem adicionadas a ele. Adicionar múltiplas regras significa encaixar-se na forma mais pura do it8217. O sistema falhará em negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para mercados futuros, mesmo que tenham funcionado no passado. Ajuste de curva, adicionando várias regras é um truque usado por fornecedores comerciais da EA. Eu posso dizer se o sistema está cheio de curva apenas olhando para sua curva de capital. As regras de curto prazo que não fazem sentido no longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos de drawd0wn (por exemplo, 8220 e não negociar entre 12.03.2007 e 30.04.20078243). Se a curva de capital aponta diretamente para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e é por isso que eu gosto de curvas de capital feias que mostram claramente o período de rebaixamento. Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​em forex, ignorá-los e prepare-se para falhar. Nos artigos a seguir, explicarei dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez de nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas comerciais bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem de longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é o EURUSD. Usando 13 anos Alpari UK dados sem buracos, aqui estão as minhas descobertas: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 diasEntre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima, noto que o mercado move-se frequentemente entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora de um total de 3420 dias, o que significa 66). A primeira ideia que me vem à mente é negociar retrocessos. Por exemplo, se a tendência subir, eu espero por um pequeno retrocesso, em seguida, comprar EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar ondas 3 e 5, por favor, consulte o artigo sobre como movimentos do mercado forex). Mas quanto tempo é a onda de 2 ou 4 que eu não sei, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção. Ir regra longa: a tendência foi para cima no dia anterior (Close1-Open1gt0) e o preço refaz um certo percentual do anterior alto 8211 Low anterior. retracementupLow1 (por cento (High1-Low1)) Ir regra curta: a tendência caiu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço refaz um certo percentual do anterior High 8211 anterior Low. retracementdownHigh1- (por cento (High1-Low1)) Stop loss e take profit não é superior a 150 pips cada. Demorei 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: depois de 30 segundos observando a curva de capital, eu o dispensei desde o início porque ele parece estar trabalhando apenas para uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007 e 2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips. 10.000 / 13.769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Portanto, a taxa de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, sem mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê porque as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex Obrigado pelo seu tempo Se você gostou deste artigo, por favor, compartilhe o link. Conhecimento e partilha é poder Junte-se à minha newsletter Por favor junte-se à minha newsletter se quiser receber as últimas novidades e ofertas vindas de mim. Naturalmente, o seu endereço de e-mail será mantido privado, apenas para os meus olhos. Não enviarei nenhum tipo de spam, não estou afiliado a nenhum produto comercial relacionado a forex. Fórum é lançado, por favor registre-se Inscreva-se e faça o download do Zamolxis Se você não tem um cartão de crédito e deseja se inscrever usando paypal, por favor me envie um email. Zamolxis Tradind System Como usar robôs forex Meu portfolio de robôs forex Arbitragem estatística avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 As técnicas estatísticas de negociação de arbitragem (às vezes conhecidas como negociação de pares ou convergência) são baseadas no conceito de reversão à média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge além de um nível pré-definido - V3 automaticamente e simultaneamente comprará o instrumento mais fraco e venderá o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorra, a posição líquida criada pelos dois negócios geralmente será em lucro. Essa estratégia de negociação exige um bom entendimento de alavancagem e controle de risco, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos sendo monitorados para possíveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta "The Spreadquot", que é um componente essencial de qualquer sistema de arbitragem. Os observadores observarão que o período de tempo durante o qual esses negócios conceituais foram realizados foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociações em mais de 3 anos definitivamente se qualificam para negociações de baixa frequência, embora as oportunidades potenciais de arbitragem de longo prazo No entanto, a maioria dos traders exige freqüências de negociação mais altas, de modo que um sistema de arbitragem precisa ser capaz de operar em prazos muito mais baixos e com frequências de negociação muito mais altas. Tempo de negociação de arbitragem e perspectiva O exemplo SampP500 / GER40 elegantemente mostrou a simplicidade a técnica de reversão à média. No entanto, quando ativos altamente correlacionados são analisados ​​em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o momento ideal para executar operações de arbitragem usando a lógica convencional de entrada e saída é quando o spread é denominado estacionário. É aqui que o spread (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila de forma bastante sinusoidal em torno de sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A imagem acima para Gold e Silver demonstra como o spread muda de uma natureza direcional para estacionária em um período de tempo bastante curto. Um spread estacionário é ideal para negociações arbitrárias, uma vez que permite negociações em ambos os sentidos - ou seja, vender Gold / Buying Silver quando o spread está acima do nível superior de trigger e comprar Gold / vender Silver quando o spread está abaixo do menor nível de trigger. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é onde a média móvel está aumentando / diminuindo ao longo do tempo. Em outras palavras, um par está se fortalecendo continuamente enquanto o outro está inalterado ou enfraquecido. Nesse cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para detectar automaticamente a direção do spread. Durante o curso do programa de desenvolvimento V3, experimentamos vários algoritmos para rastrear e monitorar a tendência de propagação. Na versão mais recente, estamos usando um algoritmo de detecção de vários períodos para determinar se o spread é estacionário (variando) ou direcional (tendência). Estes são detalhados detalhadamente nas visões gerais modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões do V3 foram lançadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. A V3 fornece uma nova interface gráfica com o usuário e uma série de outros recursos detalhados abaixo. O Sistema de Arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especialista da Gen Starb (EA) O Indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora a propagação e fornece sinais de entrada. O consultor especialista realiza funções de execução e gerenciamento de comércio. Essencialmente, os dois aplicativos se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos se sentam em uma arquitetura genérica de implementação FX AlgoTrader mostrada na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. O indicador STD V3 O indicador STD produz estatísticas de dispersão em tempo real que são disponibilizadas para o mecanismo de Arbitragem Genérica através da Tabela de Variáveis ​​Globais MetaTrader. O indicador STD é composto de vários componentes detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os operadores ajustem os níveis de trigger para os pontos de entrada da arbitragem. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar definir o DST múltiplo de modo que os picos na divergência de spread coincidam com os níveis de disparo superior e inferior. Na imagem abaixo, podemos ver que o STD Multiple foi ajustado para 0.7 no gráfico Daily para coincidir com os picos típicos na divergência de propagação. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), o spread e os níveis de disparo superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de reversão - O alvo de reversão mostra o nível em que o sistema tentará fechar o árbitro. Por padrão, a média é sempre usada como a meta de saída da arbitragem, mas os traders podem mudar manualmente para a meta para a banda de trigger oposta, alterando o parâmetro de entrada externo da ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência é baseado em um algoritmo EMA empilhado de vários períodos. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros de tendência, que calculam a tendência com base na análise de tendências de vários períodos de tempo. Por exemplo, um comerciante pode preferir acionar seus negócios de arbitragem a partir do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os negócios na direção das tendências M30, M60 e M240. Neste caso, o trader simplesmente configuraria os TFilters M30, M60 e M240 para True, como mostrado na imagem abaixo. Verificação de dados: Este é um novo recurso que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando é carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar nas verificações de integridade, o rótulo de dados OK será exibido. O mecanismo de arbitragem não pode estabelecer negociações, a menos que o sinalizador de verificação de dados esteja OK O Expert Advisor V3 Os mecanismos genéricos de arbitragem monitoram constantemente a tabela de variáveis ​​globais MetaTrader para entrada comercial e dados de saída para os vários arbs que o trader configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada do indicador STD e do mecanismo de arbitragem funcionando juntos. A imagem abaixo mostra uma configuração completa do Stat Arb V3 em um gráfico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um final de semana. O Módulo de Dados do Sistema O módulo de Dados do Sistema exibe a hora atual do sistema, quais instrumentos estão sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status de alerta de e-mail. Para explicações detalhadas, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Opções de segmentação de lucro automática e manual Na analítica de comércio gráfico Facilidade de alerta de e-mail (quando executado no modo não automático) Controles de cronometragem granular Controle de risco configurável Detecção automatizada de tendências e bloqueio Funcionalidade Sistema de agregação de lucro Hedging automático Recurso Global dimensionamento de lotes e metas de agregação Sistema de alerta de síntese de voz Recurso de travamento de lucro Variável Perna A / Perna B Dimensionamento da posição Suporte a vários instrumentos - índices comerciais, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversão, canal e dispersão mais precisos Lógica de exibição de entrada mais precisa Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de spread múltiplo Sistema de verificação de dados de propagação integrado Interface gráfica revisada Sistemas simplificados de controle comercial Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Interface de Interface do Expert Advisor da V3 para Indicador STD da V3 Técnicas de Negociação de Armas Unilaterais Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Stat Arb V3 permite negociação de arbitragem autônoma totalmente automatizada a partir de gráficos pré-configurados O Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os potenciais lucros de reversão de configurações específicas de arbitragem antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação robusto e comprovado que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Dados de desempenho: insira seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho da V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema irá variar consideravelmente, dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros utilizados e a capacidade dos negociantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação de arbitragem automatizada com base em um conjunto de requisitos de negociadores. FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Ficha de dados para Advanced Statistical Arbitrage V3 Preencha os dados no formulário abaixo e clique em enviar. Você então recebe um email com um link para a Folha de Dados FX AlgoTrader, NÃO passe os endereços de email para terceiros. Conteúdo do anexo - Novo Arb Trader refere-se às ferramentas de posicionamento FX AlgoTrader como FxAlgo. O FxAlgo foi selecionado após uma busca exaustiva da Internet por produtos de software de arbitragem automatizados que funcionavam dentro do ambiente de negociação do MetaTrader 4. O FxAlgo foi então testado em quatro contas de demonstração por um período de duas semanas, negociando apenas produtos FX. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automatizada estável e um ROCE mais que aceitável enquanto estava em teste. FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial em apenas um período de negociação de seis dias. O suporte fornecido pelo autor e proprietário da FxAlgo durante o período de teste e desde a mudança para a operação ao vivo foi excelente. O nível de suporte que recebemos não pode ser criticado. Todos os pedidos de assistência por e-mail foram respondidos quase por retorno e o proprietário demonstrou um grande interesse em garantir que estivéssemos totalmente avaliados sobre os melhores métodos de aplicação da FxAlgo para atender aos nossos objetivos comerciais. Os pares de moedas que negociamos foram selecionados usando o FxAlgos Correlation Indicator, que provou ser uma adição extremamente útil ao mecanismo de negociação FxAlgo V2.5. O FxAlgo está sendo usado por nós para negociar pares de moedas nos prazos H1 e D1. O cronograma H1 foi empregado inicialmente para obter uma apreciação mais rápida da operação FxAlgos e como controlar suas negociações. Desde que se obteve uma apreciação básica do mecanismo de negociação FxAlgo V2.5, o cronograma D1 foi adicionado e os lucros aumentaram, pois as arbitragens no período de tempo D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente mais altas, embora demorem mais para serem fechadas. As configurações de acionador padrão fornecidas com o FxAlgo foram inicialmente empregadas para acionar negociações de arbitragem. Estes foram considerados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais que aceitável. As variáveis ​​do CE recomendadas na documentação fornecida com o FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis, ao mesmo tempo que conhecem o FxAlgo. Eles controlam o risco fundamental de negociação e são uma extensão útil para o mecanismo V2.5. Empregamos o FxAlgo apenas no modo de empacotamento de papel de carta. No momento, negociamos a FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois períodos de tempo diferentes e descobrimos que as Variáveis ​​Globais do FxAlgos têm uma ajuda inestimável. Essas Variáveis ​​Globais nos permitem administrar riscos e perdas de capital em toda a nossa atividade de negociação com consistência e facilidade. Gerenciamos o risco de comércio individual, manipulando os parâmetros extensivos fornecidos em cada folha de negociação individual de pares de moedas. Nós não experimentamos nenhum spread errante ou qualquer negociação errante resultante ainda. A relação de ganhos / perdas que alcançamos até hoje é de 65/35. Nós apenas empregamos a FxAlgo em nossas operações de câmbio até o momento. No entanto, temos planos de ampliar nosso uso do FxAlgo para negociação de Commodities e Índices após termos realizado mais testes contra essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 e o Correlation Indictor não são apenas excelentes e robustos softwares escritos, mas também de uma perspectiva de negócios para ter mais do que atingido nossas metas declaradas até o momento. Também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tivemos tempo de testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até a data) já atingiu a maioria dos custos de aquisição do FxAlgo V2.5 e do Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra dentro dos primeiros 10 dias de negociação. Curva de Equity New Arb Traders - Conta Live Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para garantir que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas com a negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um Corretor / Revendedor licenciado. Quanto posso fazer usando EAs de Arbitragem Estatística para MT4 Quão rápido você pode executar. Há muita gente à procura de fogo e esquemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentar e assistir seus 50 patrimônios iniciais crescerem em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como essa existem e, infelizmente, não há escassez de vendedores dispostos a posicionar seus produtos como satisfazendo essas fantasias. FX AlgoTrader não é um desses vendedores. As ferramentas do Stat Arb EA neste site são ferramentas NÃO ROBÔS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite que os operadores automatizem sua estratégia de negociação arbitrária em qualquer período de tempo que preferirem. Se você nunca fez um centavo negociando FX ou outros ativos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arbitrárias, infelizmente, não são altas. Eles não vão transformar um trader perdedora em um trader vencedor, mas irão automatizar uma estratégia de arbitragem e fornecer um sólido controle de risco. Quanto você faz dependerá de quão bom você é como trader. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outras - se você tiver bons equipamentos, facilita o trabalho Você tem dados de backtest para as ferramentas de arbitragem Não. Infelizmente, não é possível fazer backtest EAs no MetaTrader 4, que negociam múltiplos pares. Percebi que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna do arbitrador. Como você determina qual deve ser o tamanho da posição correta para cada perna? Com ​​contas pequenas que negociam lotes micro ou mini, isso não é crítico para equilibrar as pernas. À medida que o tamanho da posição aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD, terão o mesmo valor de pip. Portanto, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá o mesmo valor de pip de 10 / pip. Se os pares de árbitro forem feitos de uma cruz como EURJPY, o valor de pip (baseado nas taxas de hoje) seria 12.88 / pip. Assim, para equilibrar as pernas, precisaríamos reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 1 / 1.2880.78. Assim, para criar um Arbusto EURUSD / EURJPY balanceado, você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0.78 para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10.000 - um mini lote), os tamanhos das posições precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Então, a menos que você tivesse uma conta micro, você teria que executar dois mini-lotes para ambas as pernas. Uma vez que você reduza o tamanho da posição para micro lotes, o efeito de balancear o arbitrário se torna cada vez menos significativo. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pip on-line Posso executar o mesmo arbitrador em vários períodos de tempo Por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e em M15 NO. Não faça isso Os produtos arb só permitirão que uma única instância de um determinado arbit seja executada. Se você carregar a mesma configuração do arbitrário em outro gráfico, isso confundirá as variáveis ​​internas usadas para o gerenciamento do comércio. O sistema não se comportará logicamente, pois os dois arbs sobrescreverão constantemente as variáveis ​​internas, o que poderia criar um comportamento comercial errôneo. Você pode executar qualquer número de arbs únicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas eles devem ser todos únicos. por exemplo, uma instância de EURUSD / GBPUSD ou AUDUSD / NZDUSD etc etc Para os negociadores de arbitragem avançados, é possível criar o mesmo arbitrador em um período de tempo diferente, invertendo o sequenciamento de pares, criando assim um arbitrário inverso. Por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e GBPUSD / EURUSD em M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direção comercial de ambas as configurações de arbitrário usando as opções de bloqueio de tendência. Essa abordagem pode ser usada para proteger e também reduzir o rebaixamento em arbs de longo prazo, mas essa estratégia é complexa devido à habilidade necessária para fechar o componente de arbitragem inversa quando ocorre uma reviravolta média de longo prazo. Qual é a diferença entre V2 e V3 É V3 para médio e longo prazo stat arb e V2 é simplesmente para stat de curto prazo arb V2 e V3 pode ser usado em qualquer período de curto prazo ou arbitragem de longo prazo. O V3 é uma versão aprimorada do V2, pois utiliza logs para a análise de spread, que possui muitas vantagens, como a segmentação dinâmica de lucro e uma ampla variedade de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica da V2 e contém muitos aprimoramentos solicitados pelo trader. Preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente ao modelo ou o produto me fornece informações? Como eu poderia verificar as correlações necessárias? Esses seriam indicadores MT4? Só quero ter uma noção do processo envolvido na implementação do modelo. produtos. Ambos os produtos arbores têm dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de análise estatística. Os produtos V2 Arb calculam o spread dos pares dividindo um pelo outro, calculam então a média móvel (do spread) e depois o comerciante do lote define os desvios padrão de cada lado dessa média móvel. Os limiares de entrada e saída de comércio são determinados pelo múltiplo STD no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante) Os limites de entrada de comércio (STDs) são definidos observando-se a saída típica da média antes dos recouples de spread. Obviamente, o cronograma e os parâmetros do sistema são extremamente importantes. Gráficos de 5 minutos podem mostrar o que parece ser um spread estacionário, mas isso pode mudar muito rapidamente e se tornar altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica de propagação de médio / longo prazo. Arbing de curto prazo é muito difícil e é fácil de ser pego quando os pares se separam. Isto é frequentemente visto no final da sessão asiática e perto da abertura de Frankfurt. À medida que a liquidez flui para o mercado, o spread pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de seleção de par de arbitrários adequada, você pode usar o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de log spread que permite ao trader ver o potencial de reversão em termos de dólares. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitrador de longo prazo em comparação com a negociação arbitrária de curto prazo. Qual conhecimento eu preciso saber para usar seu produto Stab Arb Você precisaria saber sobre reversão, correlação, acoplamento / desacoplamento / divergência, etc. Você precisaria entender que não há garantia de que a reversão à média ocorrerá quando você espera. Notei que a configuração padrão para o EA era de 5 lotes e 20 de risco, então decidi reduzi-lo para apenas 0,1 lote e 5, o que pode ou não ser uma boa ideia. Quando recarreguei o modelo, as configurações foram revertidas para a configuração padrão. É possível fazer com que as configurações padrão sejam muito menores. então, se por algum motivo eu recarregar o EA e esquecer as configurações, ele não explodirá a conta O modelo sempre usará as configurações padrão, então se você quiser alterá-las e manter suas modificações, basta criar um novo modelo chamado New Arb Settings ou gostar. Então, sempre que você abrir o novo modelo, suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. Qual é o tamanho mínimo da conta para forex negociação arb Você poderia executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que você mantenha o tamanho da posição ao mínimo. Não seria sensato executar arbs em uma mini accocunt com apenas 500 dólares em ações. Ambos os produtos arb virais V2 e V3 podem ser executados em contas micro, mini e MT4 padrão. Que horas você encontrou para ser o melhor para negociar arbs 5m Hourly diário Isso depende de você e o que você deseja alcançar se você gosta de arbs de curto prazo com base no mercado de liquidez fina asiática, em seguida, 5 minutos pode ser bom para você. Alternativamente, se você gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar aos corretores lotes em custos de spread - os gráficos diários forneceriam menos negócios com lucros muito maiores para os arbustos que revertiam para a média. Geralmente, quanto maior o prazo, maior o lucro. Um cliente fez 1.200 dólares em uma conta de 5000 dólares em uma semana. O cara é um trader x-comercial, então tenha isso em mente. A ferramenta é tão boa quanto o trader em termos de escolher os pares certos para negociar e estabelecer os parâmetros certos. Portanto, em resumo, os negociadores de arbitragem precisarão experimentar para encontrar as melhores configurações do sistema que correspondam ao seu estilo de negociação, risco e expectativas gerais. Em geral, esse EA é bastante lucrativo. O que é o ROI aproximado? Em termos de ROI, é difícil dizer, pois depende de qual período de tempo você negocia. O lucro potencial é exibido pelo EA sob o rótulo de dados Potencial de reversão no gráfico principal. Este valor é calculado com base na diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se a meta de reversão for definida para a banda oposta, o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o negociador precisaria de um giro completo de uma faixa para a outra, ou seja, de 1 para -1 DST ou sempre que os parâmetros de acionador definidos pelo trader. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de prazo mais longo em comparação com negociações de arbitrários de alta frequência de curto prazo. Não produzimos mais dados de ROI ou de curva de capital, pois os resultados variam muito de trader para trader. As ferramentas refletem apenas a capacidade do trader em selecionar os ativos, prazos e parâmetros ideais para negociar. Tudo volta à rapidez com que você pode rodar :) O V3 parece estar fechando alguns negócios com prejuízo - como isso pode acontecer? Há várias razões para isso acontecer, que são: - Os arbitradores violaram os parâmetros de risco máximo. e o sistema fechou automaticamente ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de Agregação e a meta de lucro diária já foi alcançada - uma vez atingida a meta de lucro, o sistema fechará todas as operações abertas - isso pode resultar na perda de arbs automaticamente para proteger o seu alvo agregado alcançado. O comerciante definiu os pontos de entrada do Árbitro muito perto do canal de custo de spread e o lucro potencial é tão pequeno que o escorregamento está inclinando o P / L do arb negative durante o procedimento de fechamento do arbitrador. Isto pode ser facilmente resolvido através de negociação em prazos mais longos e / ou aumentando o múltiplo STD para mover a entrada de negociação para longe do canal de custo de spread. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou uma negociação, mesmo que a reversão já tenha ocorrido Isso pode acontecer devido às seguintes razões: - A V3 só pode fechar operações de arbitragem com lucro. Se o seu arbitrário atual não estiver em lucro (possivelmente como foi aberto em outro período de tempo), o sistema não fechará as negociações arbitrárias. Os parâmetros do TradeOffTimeframe não estão habilitados para este período de tempo do gráfico O comércio do arbitrário foi protegido O sistema está DESATIVADO O que está acontecendo A variável global Desativar Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - existem algumas razões pelas quais isso pode acontecer, quais sejam: - 1) O parâmetro CloseAllTrades está definido como true. 2) A meta de lucro diário agregada foi alcançada e a redefinição automática está desativada 3) O patrimônio da conta está abaixo do limite mínimo Para resolver esse problema, vá para a Tabela de Variáveis ​​Globais no MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Disable Gen Starb com um valor de 1. Se você excluir a variável, o sistema será reativado. O sistema executa rebalanceamento dinâmico No momento, não há reequilíbrio dinâmico. Eu considerei aplicar um escalonamento no sistema para permitir que a posição de arbitragem seja aumentada se um spread continuou a dissociar isto é similar a uma abordagem de redução média, mas a alavancagem obviamente aumenta com o tamanho da posição aumentando assim o risco de parar se a posição líquida P / L atinge os parâmetros de risco máximo definidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento no que diz respeito a escalar em / média para baixo. Uma abordagem alternativa é negociar o lado oposto do arbitrário em um período de tempo menor que criaria um hedge dinâmico (até certo ponto) Comentário adicional: Alguns clientes do V3 têm experimentado uma abordagem alternativa ao reequilíbrio dinâmico nos casos em que um open arb trade está desacoplando de seu MA e criando um drawdown. Rather do que rebalancing o tamanho do lote do arb existente é setup um arb novo que é o oposto exato do arb atual. Por exemplo, se você tivesse um lote 5 por perna EURUSD / GBPUSD arb que fosse disparado de um gráfico houly, você configuraria um arbitrador GBPUSD / EURUSD rodando em um gráfico de 15 minutos e usaria os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novos negócios fora do gráfico. Gráfico de 15 minutos para o exato oposto do arb no longo prazo. Isso cria um hedge perfeito e também permite reduzir o rebaixamento, já que o mandril de menor prazo gradualmente engolirá o rebaixamento criado pelo mandril desacoplado de longo prazo. O princípio baseia-se simplesmente na negociação da volatilidade do spread de curto prazo observada no prazo mais curto. Esta abordagem não é um cartão garantido para obter a prisão, mas pode diminuir substancialmente as posições em que houve uma dissociação significativa e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. Eu uso o indicador de correlação FX AlgoTrader e gostaria que um sistema negociasse quando duas condições fossem atendidas. São elas: 1) A correlação diária é maior que 75 2) A correlação de 5min é menor que -75. Essas condições são atendidas apenas um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. qual de seus produtos pode identificar divergência / desacoplamento negativo quando a correlação diária ainda estiver acima de 75 em um dia Se sim, qual é o produto O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los adequadamente. O indicador de correlação foi projetado para ser usado por traders de arbitragem para auxiliar na seleção de pares. Então, se você é o critério é a correlação diária gt75 e 5 minutos de correlação lt-75 você pode configurar o produto arbitrário em seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil de usar uma vez por hora) e então definir STD múltiplo no indicador STD para que sua negociação os gatilhos de entrada estavam onde você os queria. Você poderia fazer isso visualmente e procurar apenas negociar as maiores divergências a cada dia.