Escalpelamento de alta frequência com o oscilador de negociação estocástico. Essa estratégia oferece várias oportunidades de negociação todos os dias. Estamos procurando um modesto objetivo de preço de 10 pips. Encontre o conjunto completo de negociação descrito abaixo. Por favor, sinta-se livre para experimentar as diferentes configurações. Indicadores: Oscilador Estocástico com configurações padrão, indicador Fisher Quadro (s) de tempo preferido: 1 min Sessões de negociação: Qualquer pares de moedas preferidos: pares de spread baixo (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD, 8230) com volatilidade média a alta. Como mostrado no gráfico EUR / USD acima, a estratégia nos fornece 5 sinais de negociação de compra válidos em apenas 2 horas de negociação durante a sessão asiática. Três negociações já fechadas para os 10 pips cada (30 pips no total). Dois comércios permanecem abertos até a meta ser atingida (ou parar de acertar). Barra verde do indicador de Fisher Oscilador estocástico (5,3,3) atinge o nível 80 Execute o comércio longo Lugar 10 pip stop loss (ou abaixo da oscilação anterior baixa) e saia do trade por 10 pips de lucro. Barra vermelha do indicador Fisher O oscilador estocástico (5,3,3) atinge o nível 20 Vá em frente. Coloque 10 pips de stop loss (ou acima do anterior swing alto) e saia do trade por 10 pips de lucro. Estrategia Forex Scalping Com Oscilador Estocastico. 6.6 fora de 10 com base em 14 avaliações Posts Relacionados: Baixar Forex Analyzer PRO de graça Hoje marca novo sistema de Forex com sinais de alta precisão e rápido Gerando tecnologia. O Forex Analyzer PRO gera sinais de compra e venda diretamente em seu gráfico com precisão de laser e NUNCA REPARA Até 200 Pips Todos os dias Compra E Venda Sinais Forex Detecção Diária Avançada de E-mail Alertas de Negociação Móvel Não Repintura ou Atraso Sempre respeitamos sua privacidade no Dolphintrader. A A estratégia de estocástico dual oferece melhores resultados Os osciladores estocásticos podem ser uma ferramenta valiosa para os operadores de forex mecânicos. No entanto, os comerciantes costumam usar estocásticos, juntamente com inúmeros indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum. Como alguns outros traders, descobri que usar um único oscilador estocástico geralmente não produz vencedores consistentes. Um estocástico por si só não parece produzir ganhos surpreendentes. A boa notícia é que um sistema de negociação de moeda estocástica dual pode produzir excelentes resultados. Descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída simplesmente com base em indicadores estocásticos duplos, com muito pouco mais para confundir a imagem. Desfrutei de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos, um lento e outro rápido, a fim de encontrar oportunidades comerciais. Quando usado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores estocásticos duplos pode sinalizar quando o preço de um par forex ainda está sendo estendido ao longo de um período de retração de curto prazo. Esta estratégia estocástica dual concentra-se na negociação quando os dois indicadores mostram valores extremos opostos. Quando ambos os stochastics rápidos e lentos estão no ou perto dos valores limite designados, sinaliza uma oportunidade negociando. Eu uso meu sistema de negociação mecânica para observar essas condições e entro em uma transação quando o preço está prestes a voltar à continuação dessa tendência. Para mim, é um bom e simples sistema de negociação forex que funciona muito bem sozinho, sem acrescentar outros indicadores mais complexos. Eu usei essa estratégia para negociar em uma variedade de intervalos de tempo de quinze minutos a dia. Eu tive resultados particularmente bons ao usar esta estratégia para negociar EUR / USD em intervalos de tempo de hora em hora, e funciona especialmente bem para negócios de curto prazo neste par de moedas. O pano de fundo dos osciladores estocásticos O primeiro oscilador estocástico básico foi desenvolvido no final da década de 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Lane. A palavra estocástica em si é derivada de uma palavra grega que significa objetivo e, em geral, financiar a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatório de valores em torno de um determinado valor-alvo. Os estocásticos baseiam-se na ideia de que, durante uma tendência de alta, os preços permanecerão iguais ou superiores ao preço de fecho do período de tempo anterior. Da mesma forma, durante uma tendência de baixa os preços permanecerão iguais ou inferiores ao preço de fechamento do período anterior. Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados pelos técnicos que buscavam insights sobre os movimentos de preços. É um indicador de momentum e reflete os níveis de suporte e resistência. Quando ele desenvolveu este conceito pela primeira vez, o Dr. Lane defendeu o uso de linhas de tendência divergentes e convergentes, desenhadas de acordo com os estocásticos. E, durante a primeira utilização pelo Dr. Lane e outros, os osciladores estocásticos eram geralmente usados com outras ferramentas, como as retrações de Elliot Waves e Fibonacci, para o melhor momento. No que diz respeito à negociação de pares de forex e outros ativos, o termo stochastics refere-se à localização do preço atual em relação à sua faixa de preço recente em determinado período de tempo. Parte do raciocínio por trás dos indicadores estocásticos é que um preço forex tem uma tendência a se aproximar do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de virada. Uma estratégia estocástica trabalha para prever os pontos de inflexão de preço, comparando um preço de fechamento dos pares forex à sua faixa de preço recente. Os valores são plotados em um gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores-limite. Sistemas de negociação mecânicos e consultores especializados facilitam a criação de programas de negociação cambial que incorporam indicadores estocásticos. Como calcular osciladores estocásticos rápidos, lentos e cheios para negociação forex Antes de avançarmos para discutir a estratégia de negociação forex dual estocástica, Ill primeiro estabelecer uma fundação, definindo e descrevendo os conceitos de oscilador estocástico subjacentes. O estocástico único básico compara um preço de fechamento de pares forex a sua faixa de preço geral durante um determinado período de tempo usando duas linhas ou bandas. A linha denominada K reflete o preço atual de mercado para um determinado par de moedas. A linha D serve para suavizar a linha K mostrando o preço dos pares de moedas como uma média móvel. Existem três tipos gerais de indicadores de osciladores estocásticos usados na negociação forex: Rápido, lento e completo. O mais rápido é baseado nas equações originais do Dr. Lanes para K e D. Quando visto na versão rápida, K parece razoavelmente agitado. D é a média móvel de três dias de K. Durante o uso inicial de estocásticos para negociação, o Dr. Lane confiou em D para produzir sinais de compra ou venda de acordo com divergências pessimistas e de alta. Ao contrário da estratégia dual stochastics, quando os traders usam apenas um único indicador estocástico, eles usam D por si só, e é chamado de linha de sinal. Como o D no oscilador rápido é usado para gerar sinais, o oscilador lento foi introduzido para tirar vantagem disso sozinho. O oscilador estocástico lento usava um SMA de três dias para suavizar K, o que é exatamente equivalente ao papel de D no oscilador rápido. Assim, em estratégias estocásticas únicas, K no oscilador lento é igual ao D do oscilador rápido. O oscilador estocástico básico K é 100 x Preço de fechamento menos Preço mais baixo de N períodos de tempo / Preço mais alto de N períodos de tempo menos Preço mais baixo de N períodos D é 100 x Preço mais alto de (N menos um número menor) períodos de tempo / Menor preço de (N menos um número menor) períodos de tempo A primeira equação calcula o intervalo entre o preço alto e baixo do preço dos pares de moedas ao longo de um determinado período de tempo. O preço dos pares forex é expresso como uma porcentagem dessa faixa: 100 representa o limite superior da faixa e 0 representa a parte inferior da faixa, durante o período de tempo escolhido. Fast K é igual ao cálculo K básico Fast D é igual a uma média móvel simples de três períodos Fast K Slow K é igual a Fast K suavizado pela aplicação de uma média móvel simples de três períodos Slow D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Slow K oscilador estocástico é calculado desta forma: K completo igual a Fast K suavizado por uma média móvel simples do período N D completo é igual a uma média móvel simples do período N de osciladores estocásticos KA completos A sensibilidade à volatilidade do mercado pode ser reduzida fazendo ajustes nos períodos de tempo , bem como usando diferentes médias móveis para o valor D. Os valores mais comumente usados de N usados para stochastics simples e básicos são períodos de tempo de 5, 9 ou 14 unidades. Muitos comerciantes definem N em 14 períodos de tempo para representar uma amostra de dados suficiente para cálculos significativos. Você pode experimentar um número diferente de períodos e isso pode afetar os resultados da estratégia. K por si só é referido como o valor estocástico rápido. Para indicadores estocásticos únicos, D é geralmente configurado para ser igual a uma média móvel de 3 períodos para K. O estocástico D simples é calculado usando os últimos 3 valores de K para chegar a uma média móvel de 3 períodos para o estocástico K. Isso cria um valor suavizado para K. Como D representa a média móvel de K, é chamado de Slow Stochastic, porque reage um pouco mais lentamente às mudanças de preço do par forex do que o valor K. Ao usar D por si só, há apenas um único sinal válido. A divergência entre o preço do par forex e D. Naturalmente, para minha estratégia estocástica dupla, conforme descrito abaixo neste artigo, utilizo dois conjuntos diferentes de períodos de tempo. Como indicado acima, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (SMA). No entanto, para a estratégia estocástica dupla descrita abaixo, também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado. A estratégia de negociação forex dual-stochastics Em contraste com os indicadores básicos de um único estocástico descritos acima, uma estratégia stochastics dual fornece um maior número de negociações vencedoras. Minha estratégia de negociação forex dual estocástica é baseada na combinação de um rápido e lento estocástico e à espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em extremos opostos. Eu defino os extremos como sendo pelo menos os 20 e 80 níveis, se não mais perto de 0 e 100. A estratégia dupla é simples O único outro indicador que eu uso junto com o conjunto de stochastics é uma média móvel exponencial de 20 períodos (20 EMA ), embora nem isso seja essencial. Ou, como alternativa, você poderia confirmar sinais usando a faixa intermediária das bandas de Bollinger. No MetaTrader, os parâmetros a serem definidos para os dois conjuntos (duplos) de stochastics são: K período é 5 D período é 2 Retardamento é 2 fixo mínimo é 0 fixo máximo é 100 K período é 21 D período é 4 Retardamento é 10 fixo o mínimo é 0 O máximo fixo é 100 Eu combina os dois osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico do MetaTrader. É fácil de fazer Basta colocar o primeiro estocástico no gráfico, depois arrastar o outro da janela e soltá-lo no topo do primeiro indicador. Em seguida, insira suas configurações na caixa de diálogo. Regras de negociação dual-stochastics As regras de negociação são fáceis. O sistema de negociação mecânico está programado para esperar por um preço de alta tendência e esperar que os stochastics estejam em extremos opostos, perto dos valores-limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão de vela que sinaliza uma inversão após um breve retrocesso para o EMA de 20 períodos. O gráfico abaixo EUR / USD mostra alguns exemplos de oportunidades de negociação. Os círculos mostram três pontos de entrada prospectivos para operações de curto prazo em uma tendência de baixa geral. Os exemplos 1 e 2 são sinais claros. O Exemplo 3 é marginal, uma vez que o Slow Stochastic está apenas começando a se afastar da área de sobrevenda. No Exemplo 1, note especialmente que o Slow Stochastic (a faixa amarela) é bastante oversold e, ao mesmo tempo, a banda estocástica rápida (banda azul) acabou de se mover além do limite extremo de sobrecompra. O gráfico abaixo EUR / USD mostra um ponto de entrada de curto-prazo típico durante uma tendência de baixa bem confirmada. Em particular, observe a banda lenta, estocástica, vendada em excesso (amarela), junto com as bandas estocásticas rápidas (azuis), ganchos descendentes abaixo do limite de sobrecompra. Note também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separado fornece confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Além disso, vale a pena notar que, embora o candelabro de baixa não seja do tipo clássico, ainda assim foi confirmado pelos últimos castiçais. No gráfico EUR / USD abaixo, o Exemplo 1 mostra um curto comércio típico. O lento estocástico (amarelo) é plano e toca o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) tocou no limite de sobrecompra. O exemplo 2 mostra um sinal que parece para os amantes de candlestick como um clássico padrão de estrelas noturno pessimista no 20 EMA, mas ainda exigiu um stop loss apertado para sair no ponto de equilíbrio. Entrada e saída Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação de stochastics dual é melhor usada com um sistema de negociação mecânico programado com regras firmes de stop e stop-stop para garantir que você monte os vencedores o maior tempo possível, enquanto minimizando as perdas. Conforme ilustrado nos gráficos acima, a estratégia funciona melhor para mim com os shorts. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para inserir uma ordem de venda para 2 do meu patrimônio quando as duas bandas estocásticas tocam os respectivos limites de sobrecompra e sobrevenda, e o sinal é confirmado pelo preço tocando no 20 EMA ou perto dele. A ordem de stop-loss é colocada exatamente a 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema move minha ordem stop por trás do nível de preço atual durante negociações bem-sucedidas, geralmente a uma distância de 10 pips. A estratégia de negociação forex dual-stochastic é simples A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza duvidosa de um único indicador estocástico, ou na complexidade de várias camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de entender e é fácil de programar para sistemas de negociação mecânicos. Você tem usado osciladores estocásticos em sua própria negociação? Excelente sistema, ele prevê com precisão o ponto de entrada, no entanto, eu estou totalmente confuso quanto à ação. Você pode por favor explicar em inglês simples quando o over amp acima de 20/80 é uma inversão da tendência de longo prazo (alguns dias) ou algo de um período de tempo mais curto (I8217m usando candelabros de 1 hora como sugerido). Eu entendo o indicador, mas não sei que ação tomar, comprar / vender. Funciona bem, mas muitas vezes escolho a ação oposta. Obrigado antecipadamente Shaun. Obrigado, Andy. Overbought / oversold em uma tendência antecipa uma das duas coisas. O Let8217s usa uma tendência de alta como nosso exemplo, porque é o mais intuitivo. Se o mercado está em tendência de alta e stochastics é oversold (SO), então você espera que esta seja uma correção de preço de curto prazo e uma boa oportunidade de compra. Se o stochastics estiver sobrecomprado em nossa tendência de alta, isso sugere o potencial para movimentos maiores para cima. No entanto, esse é um tempo de risco extremamente alto (ou seja, um risco estúpido) para entrar no mercado. É melhor esperar pelos recuos e deixar que os movimentos exagerados empurrem o seu negócio já aberto para o lucro. Eu gostaria de experimentar este sistema. No entanto, eu uso FXCMs Trading Station e estou tendo problemas para configurar o gráfico. A Trading Station possui indicadores estocásticos rápidos e lentos, mas eles são exibidos em duas áreas diferentes na parte inferior do gráfico e não sei como colocá-los na mesma área. Além disso, cada um deles tem duas linhas (K amp; D). Qualquer ideia de como combinar os indicadores rápidos e lentos em uma área e ter apenas uma linha para cada Hi JP, não acredito que isso seja possível. Mas se você ligar para o suporte ao cliente da FXCM8217s, eles podem avisá-lo com certeza. 1 212 897 7661MACD E Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla Carregando o jogador. Pergunte a qualquer trader técnico e ele dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço das ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo visa incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para negociar. Emparelhando o Estocástico e o MACD A procura de dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de ações a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para obter a leitura em segundo plano de cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores: estocásticos e um resumo sobre o MACD.) Trabalhando com o estocástico Há dois componentes para o oscilador estocástico. o K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e D é a média móvel do K. Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: Disparadores comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido. e é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as descidas devem ser vendidas antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima de D, então um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecomprada. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do negociador. (Saiba mais sobre o momentum trading no Momentum Trading With Discipline.) Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Introdução ao histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de títulos de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Em primeiro lugar está a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma que o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja Trading The MACD Divergence.) Identificando e integrando crossouts otimistas Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de um valor maior que o EMA de nove dias, também chamado de linha de sinal MACD. A divergência de alta stochastics ocorre quando o valor K passa o D, confirmando uma provável virada no preço. Crossovers em ação: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que aparecem quando esses dois indicadores se movem em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que há alguns casos em que o MACD e os stochastics estão próximos de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece até que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você dá uma olhada mais de perto, descobre que eles não se cruzaram em dois dias, o que era o critério para configurar essa varredura. . Você pode alterar os critérios para incluir cruzamentos que ocorram dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é feito usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente chamado de suavizar as coisas. Os operadores ativos, é claro, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicador e referenciariam um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A estratégia Primeiro, procure os crossouts de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e de dupla cruzada do MACD, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha de 50 no estocástico para pegar um movimento de preço mais longo. E, de preferência, você deseja que o valor do histograma seja ou se mova acima de zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar um pouco após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preço ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão sendo negociadas acima de suas médias móveis de 200 dias, mas isso não é uma necessidade absoluta. A Vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes uma oportunidade de resistir a um melhor ponto de entrada na tendência de alta das ações ou estar mais seguro de que qualquer tendência de baixa está realmente se invertendo quando a pesca de fundo para reservas de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de criação de gráficos permite. A Desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como as ações geralmente demoram mais para se alinharem na melhor posição de compra, a negociação real das ações ocorre com menos frequência, de modo que você pode precisar de uma cesta maior de ações para observar. Truque do Comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o negociador altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, pode ser ajustado para as necessidades dos comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os cruzamentos se alinharão de maneira diferente e, em seguida, escolha o número de dias que funcionam melhor para o seu estilo de negociação. Você também pode adicionar um indicador RSI à mistura, apenas por diversão. (Leia a Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e o MACD funcionam em diferentes premissas técnicas e trabalham sozinhos. Em comparação com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador de negociação. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência de negociação aprimorada e mais eficaz. Para obter mais informações sobre como usar o oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de Snap de Força de Forças Combinadas.
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